Né a Saint-Pétersbourg en 1866, le prince Alexandre MikhaïIovitch est le petit-fils du célèbre décembriste, Sergueï Grigorievitch Volkonsky, qui fut exilé en Sibérie. Après des études juridiques et une formation militaire, il devient officier dans le régiment de cavalerie de la Garde impériale, puis officier d’état-major. De 1902 a 1905, A. Volkonsky sert a I’état-major général et remplit des fonctions dans le renseignement.

À la fin de l’année 1904, il publie dans Novoïe Vremia (Temps Nouveau) un article qui déplore la conduite de la guerre russo-japonaise du côté russe, ce qui provoque des réactions négatives de la part de ses supérieurs.

En 1912, il démissionne car il considère que le tsar devrait devenir un souverain constitutionnel, puis reprend du service au début de la Première Guerre mondiale. Forcé d’émigrer après la révolution d’Octobre, iI entretient des rapports étroits avec le général Wrangel.

II écrit des articles dans les journaux de l’émigration russe et fait paraître des analyses politiques. Il est enfin un farouche opposant aux mouvements nationalistes ukrainiens soutenus et financés par I’Allemagne.

Après des études de théologie uniate, iI est finalement ordonné prêtre en 1930. Il a enseigné le russe et d’autres langues slaves, à l’institut pontifical oriental. II meurt a Rome le 18 octobre 1934.